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年利20%の資産運用スワップで稼ぐ要点>過去レートの値動きと今年の値幅予測(豪ドル円)

2015年度版(2015年1月〜12月)の豪ドル円値幅予測

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 2015年1月31日更新

豪ドル円の過去レートの値動きの特徴

 豪ドル円の過去レートの値動きを調べてみました。

 参考にしたレートは
 2010年12月までは『インフォシークマネー』のデータ。
 2011年1月からはセントラル短資FXのチャート。
 2014年1月からは、Yahoo! JAPANのFXレート
 これらで調べられる1992年1月〜2014年12月までのレートを参考にしました。
 ※インフォシークマネーは2011年12月17日でサービス終了しており、現在は利用できません。

 予測は、予測ですので、外れることもあります。このページの予測は、趣味で行っているだけです。参考程度にして最終判断は投資家自身が行ってください。

過去
最安値
過去
最高値
予測
サイクル(底→底)
昨年変動率 2015年予測値幅
54.96 107.79 09年1月→16年1月
7年周期
9.01% 54.96〜110.152円

(1)豪ドル円 最安値
 豪ドル円は、2008年10月につけた54.96円が最安値になります。
 サブプライム問題関連の金融不安の影響です。リーマンショックが契機となり大恐慌になりました。

 この最安値は、最もサポートが強いレートです。
 そう簡単に下回ることはありません。

 もう一つ前の最安値は、2000年10月の55.52円。
 この最安値を下回るのに、8年の年月が必要だったわけです。

 2000年10月 55.52円
   ↓
  8年間
   ↓
 2008年10月 54.96円

 次回、最安値を更新するのは、8年前後の期間が必要になってくると考えられます。

 また、今回(2008年10月)、最安値を更新したといっても、極僅かです。
 0.60円程度ですね。
 投資家の心理として、この最安値ラインを割り込むことには抵抗があるといわれています。
 そのため、最安値に近いレートになる事はあっても、それを下回るためには、ものすごい下落圧力が必要です。

 ただし、大きく割り込んでしまうと、どこまで下がるか予測がつかなくなります。

(2)豪ドル円 下落値幅
 豪ドル円の下落した時の値幅です。

 下落値幅 36.30  期間 18ヶ月
   トップ92年4月 103.50 ⇒ ボトム93年9月 67.20
 下落値幅 19.47  期間 6ヶ月
   トップ94年12月 78.23 ⇒ ボトム95年5月 58.76
 下落値幅 31.21  期間 8ヶ月
   トップ97年5月 100.05 ⇒ ボトム98年12月 68.84
 下落値幅 27.59  期間 6ヶ月
   トップ99年5月 83.11 ⇒ ボトム00年10月 55.52
 下落値幅 52.83  期間 12ヶ月
   トップ07年11月 107.79 ⇒ ボトム08年10月 54.96
 下落値幅 16.20  期間 2ヶ月
   トップ10年4月 88.08 ⇒ ボトム10年5月 71.88
 下落値幅 17.99  期間 7ヶ月
   トップ11年4月 90.02 ⇒ ボトム11年10月 72.03
 下落値幅 14.21  期間 4ヶ月
   トップ12年3月 88.62 ⇒ ボトム12年6月 74.41
 下落値幅 18.993 期間 5か月
   トップ13年4月 105.403 ⇒ ボトム13年8月 86.410

 やはり2007年からの金融不安はものすごい相場を形成しました。
 08年7月から08年10月の4ヶ月で、49.47(104.43⇒54.96)も下落幅があるのです。

 さて、ここに挙げた下落状況を平均すると、下落幅26.088 期間7.5ヵ月 となります。
 だいたい7ヶ月間で、26円下落することは、想定する必要があるでしょう。

(3)豪ドル円 ボラティリティ(変動率)

 ボラティリティというのは、レートの変動率です。
 過去レートを統計処理して、変動率を計算したもの。統計学で言う「標準偏差」です。
 変動率が大きければ、値幅が大きいことを意味します。
 つまり(2)下落値幅で調べたことを統計的なデータにした数値ということもできます。

期間 ボラティリティ(σ1) 相場の様子
ボトム00年10月

トップ07年11月
9.72% ゆっくりと上昇。世界的な好景気。
55.52 ⇒ 107.79(史上最高値)
トップ07年11月

ボトム08年10月
22.58% 過去に類を見ない下落相場。
107.79(史上最高値)
 ⇒ 54.96(史上最安値)
ボトム08年11月

トップ13年4月
13.01% 二番底懸念の中レンジ
相場へ。12年末、安倍相場
でブレイクし円安へ。
56.88 ⇒ 105.403
トップ13年4月

現在
-% ダウントレンドの中期サイクル。
2年前後でボトムをつけるであろう
105.403 ⇒
93.597(下落傾向あり)

 2005年1月から2014年12月までの10年間のボラティリティは
 12.46%

 2014年1月から12月までの1年間のボラティリティは
 6.07%

 ボラティリティは、標準偏差です。
 たとえば、『2014年1月から12月までの1年間』のボラティリティを調べた場合、この期間を検証期間といいます。
 この検証期間の
 2014年1月1日〜12月31日までの250日分のレートの分布を調べたものです。
 σ1が約70%(175日分のレート)をカバーします。
 一般的に、ボラティリティと言えば、σ1が用いられます。

 もし、次の年(2015年)も、同じ変動率であると仮定すると
 2015年1月1日のレートから、一年後(2015年12月31日)のレートは、
 97.948円±6.07%の範囲の中に納まる確率が約70%ということになります。

 σ2では、信頼区間は約95%の日数を、
 σ3では、信頼区間は約99.7%の日数をカバー。
 σ3にすれば、ほぼ100%の確率で収まることになります。
 σ2とは、σ1×2のことで、±6.07%×2=±12.14%。
 σ3とは、σ1×3のことで、±6.07%×3=±18.21%。

(4)豪ドル円 サイクル(周期)
 ボトム(底値)からボトム(底値)のサイクルを見てみましょう。

 95年5月 ⇒(5年5ヶ月)⇒ 00年10月 ⇒(8年5ヶ月)⇒ 08年10月

 00年10月の底値から約1年後の01年9月に2番底があり、それをサイクルの終わりと考えると、以下のようになります。

 95年5月 ⇒(6年4ヶ月)⇒ 01年9月 ⇒(7年5ヶ月)⇒ 09年1月

 だいたい6〜7年のサイクルが考えられます。

 「FXサイクル投資法マスターブック 」によれば、豪ドル円は81ヵ月(6年9ヶ月)の長期サイクルが認められるそうです。

 09年1月の6〜7年後は、2015年〜2016年1月。
 次のボトム(底値)は、2016年前後ではないかと予測できます。

 また、2016年のボトムは、最安値を目指すような大きな下落になる可能性があります。
 2015年から、下落トレンドが始まる可能性があります。

豪ドル円の今年(2015年12月31日まで)の値幅予測

(1)ボラティリティから予測してみましょう。

 ボラティリティは、検証期間によって、変動率が大きく違います。

 今年2015年、翌16年は、下落を警戒すべき年です。
 よって、ボラティリティは、過去10年の検証期間から計算された数値を用いることにします。

 過去10年のボラティリティは、12.46%

ボラティリティ 2015年始値 値幅 値幅を超える日数
σ1 ±12.46% 97.948円 85.743〜110.152円 79.35日
σ2 ±24.98% 73.480〜122.415円 11.4日
σ3 ±37.38% 61.335〜134.560円 0.67日

 値幅を超える日数というのは、年間250日(365日−休日)の終値があります。このデータを統計処理したのがボラティリティです。
 ですから、σ1では、250日×約70%=170.65日分のレートが、その値幅(上表参照)に収まることになります。それを超えてしまうレートの数ということになります。

 また、この半分が、下に抜けるし、残りの半分が上に抜けるということ。
 ですから、σ1の79.35日の半分である39.67日は、85.743円を下回るし、残りの39.67日は110.152円を上回ると考えることができます。

 σ3の場合は、値幅を超える日数が1日に満たないので、まず、この値幅を超えてくることはないと考えてよいです。

(2)最安値とサイクルから考えてみよう。
 最安値は54.96円。
 これを超える事はなかなかないのですが、2016年ころの下落では、想定しておく必要があるでしょう。

 サイクルを見れば、
 直近のボトム(底値)は2009年1月ですから、6年後の2015〜2016年にボトムをつけると考えられます。
 今年は、どちらかというと下落を警戒すべき年です。
 一時、円安になることもあるでしょうが、長くは続かないと思われます。
 円安を期待しすぎると危険でしょう。

 今年1年を考えると、
 σ3の値幅(61.335〜134.560円)の下のレート61.335円を目安としておいていいのではないでしょうか。
 ただし、
 1年以上のポジション保有を考える場合、
 史上最安値の54.96円を念頭に置いて、それより下落することを想定しておくべきでしょう。

(3)豪ドル円 2015年の値幅予測の結論

 豪ドル円は、2015年から、下落トレンドへ入ります。

 大きな下落が起こる可能性は高いです。
 安値は、σ3で考えるのが妥当でしょう。

 長期スワップ運用を行う場合は、史上最安値54.96を想定しておく方が無難です。

 今年だけでなく、それ以降の運用も考えると
 史上最安値を下回る想定が必要です。

 一方、長期サイクルから考えると、
 ここまではアップトレンドサイクルの形です。
 もし、このまま普通に相場が推移すると
 長期サイクルの終わりは、サイクル開始時のレートより、高値になります。
 よって、史上最安値を下回ることはない、という推測ができます。

 そこで、今年だけを考えた場合
 『今年の値幅予測』は
 安値が、史上最安値。
 高値が、σ1になるでしょう。
 すなわち、54.96〜110.152円 と予測します。

豪ドル円でスワップ運用すると…

 1豪ドル=54.96円まで下がることを想定したスワップ運用を考えてみましょう。
 2015年1月1日にポジションを建てた場合、
 その時のレートが、1豪ドル=97.948円。
 97.948円−54.96円=42.988円。
 42.988円×1万+「FX業者ごとのロスカットレベル」が投資元本になります。
    ※投資元本の計算の仕方を詳しく知りたい方は↓
    年利20%のロスカット計算|豪ドル/円|YJFX!

 豪ドル円を1万通貨買った場合の年率を、「おすすめFX業者」で見てみましょう。

スワップ派おすすめ業者の運用率
FX口座の説明 スワップ金利 投資資金 年率
YJFX!「外貨ex」 77円 46万6880円 6.019%
※スワップ金利は2014年1月2日 ※1豪ドル=97.948円で計算

 さて、有名ではあるが、スワップ運用に向かないFX業者ではどうでしょうか。スワップ金利は、業界最低レベルの会社です。
 下表に例をあげましたので、比較してみてください。

FX口座 スワップ金利 投資資金 年率
DMM.com証券FX 65円 46万9000円 5.058%

 このページで説明した事は、一個人の考えを述べただけです。
 実際の取引における最終判断は、ご自身の責任において行ってください。

 次のテーマは、
 「高金利通貨」について。高いスワップ金利の通貨ペアとは!?

   1.スワップ金利とは何? (基礎知識)
   2.預託金と取引証拠金:レバレッジとは (基礎知識)
   3.外貨を買うだけのスワップ金利運用法 (取引方法概略)
   4.ロスカットされない為替レート
   5.高金利通貨(高スワップ通貨ペア)
   6.スワップ金利でロスカット防止
   7.ドルコスト平均法で積立てる
   8.複利で増やす
   9.両建注文でロスカット防止
   ★1 豪ドル円の過去レートと値幅予測
⇒★2 南アランド円の過去レートと値幅予測

初めてのスワップ運用で不安な方へ
 この↓方法をやってみてください。自腹を痛めずスワップ運用を試せます。
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最適なFX会社

 2010年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
 2011年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
 2012年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
 2013年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
 2014年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
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