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年利20%の資産運用スワップで稼ぐ要点>過去レートの値動きと今年の値幅予測(豪ドル円)

2013年度版(2013年1月〜12月)の豪ドル円値幅予測

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豪ドル円の過去レートの値動きの特徴
 2013年1月7日更新
 (このページは毎年1月初めころ、毎年更新します。) 

 豪ドル円の過去レートの値動きを調べてみました。

 参考にしたレートは
 2010年12月までは『インフォシークマネー』のデータ。
 2011年1月からはセントラル短資FXの簡易チャート。
 これらで調べられる1992年1月〜2012年12月までのレートを参考にしました。
 ※インフォシークマネーは2011年12月17日でサービス終了しており、現在は利用できません。

 予測は、予測ですので、外れることもあります。このページの予測は、趣味で行っているだけです。参考程度にして最終判断は投資家自身が行ってください。

過去
最安値
過去
最高値
予測
サイクル(底→底)
2012年変動率 2013年予測値幅
54.96 107.79 09年1月→16年1月
7年周期
7.65% 69.43〜110.80円

(1)豪ドル円 最安値
 豪ドル円は、2008年10月につけた54.96円が最安値になります。
 サブプライム問題関連の金融不安の影響です。リーマンショックが契機となり大恐慌になりました。

 この最安値は、最もサポートが強いレートです。
 そう簡単に下回ることはありません。

 もう一つ前の最安値は、2000年10月の55.52円。
 この最安値を下回るのに、8年の年月が必要だったわけです。

 2000年10月 55.52円
   ↓
  8年間
   ↓
 2008年10月 54.96円

 次回、最安値を更新するのは、8年前後の期間が必要になってくると考えられます。

 また、今回(2008年10月)、最安値を更新したといっても、極僅かです。
 0.60円程度ですね。
 投資家の心理として、この最安値ラインを割り込むことには抵抗があるといわれています。
 そのため、最安値に近いレートになる事はあっても、それを下回るためには、ものすごい下落圧力が必要です。

 ただし、大きく割り込んでしまうと、どこまで下がるか予測がつかなくなります。

(2)豪ドル円 下落値幅
 豪ドル円の下落した時の値幅です。

 下落値幅 36.30  期間 18ヶ月
   トップ92年4月 103.50 ⇒ ボトム93年9月 67.20
 下落値幅 19.47  期間 6ヶ月
   トップ94年12月 78.23 ⇒ ボトム95年5月 58.76
 下落値幅 31.21  期間 8ヶ月
   トップ97年5月 100.05 ⇒ ボトム98年12月 68.84
 下落値幅 27.59  期間 6ヶ月
   トップ99年5月 83.11 ⇒ ボトム00年10月 55.52
 下落値幅 52.83  期間 12ヶ月
   トップ07年11月 107.79 ⇒ ボトム08年10月 54.96
 下落値幅 16.20  期間 2ヶ月
   トップ10年4月 88.08 ⇒ ボトム10年5月 71.88
 下落値幅 17.99  期間 7ヶ月
   トップ11年4月 90.02 ⇒ ボトム11年10月 72.03
 下落値幅 14.21  期間 4ヶ月
   トップ12年3月 88.62 ⇒ ボトム12年6月 74.41

 やはり2007年からの金融不安はものすごい相場を形成しました。
 08年7月から08年10月の4ヶ月で、49.47(104.43⇒54.96)も下落幅があるのです。

(3)豪ドル円 ボラティリティ(変動率)

 ボラティリティというのは、レートの変動率です。
 過去レートを統計処理して、変動率を計算したもの。統計学で言う「標準偏差」です。
 変動率が大きければ、値幅が大きいことを意味します。
 つまり(2)下落値幅で調べたことを統計的なデータにした数値ということもできます。

期間 ボラティリティ(σ1) 相場の様子
ボトム00年10月

トップ07年11月
9.72% ゆっくりと上昇。世界的な好景気。
55.52 ⇒ 107.79(史上最高値)
トップ07年11月

ボトム08年10月
22.58% 過去に類を見ない下落相場。
107.79(史上最高値)
 ⇒ 54.96(史上最安値)
ボトム08年11月

トップ10年4月
16.74% 二番底懸念があるが徐々に回復
56.88 ⇒ 88.08
トップ10年4月

12年12月
10.81% ギリシャ問題から欧州通貨危機で
レンジ相場へ。
88.08 ⇒ 71.88 ⇒
90.02 ⇒ 72.03 ⇒ 88.62
⇒ 74.41 ⇒ 90.18
13年1月〜 12年年末に安部相場で、
レンジを上抜けた感がある
92円
を超えてまだ上昇か?

 2003年1月から2012年12月までの10年間のボラティリティは
 12.66%

 2012年1月から12月までの1年間のボラティリティは
 7.65%

 ボラティリティは、標準偏差です。
 たとえば、『2012年1月から12月までの1年間』のボラティリティを調べた場合、この期間を検証期間といいます。
 この検証期間の
 2012年1月1日〜12月31日までの250日分のレートの分布を調べたものです。
 σ1が約70%(175日分のレート)をカバーします。
 一般的に、ボラティリティと言えば、σ1が用いられます。

 もし、翌年(2013年)も、同じ変動率であると仮定すると
 2013年1月1日のレートから、一年後(2013年12月31日)のレートは、90.12円±7.65%の範囲の中に納まる確率が約70%ということになります。

 σ2では、信頼区間は約95%。
 σ3では、信頼区間は約99.7%
 σ3にすれば、ほぼ100%の確率で収まることになります。
 σ2とは、σ1×2のことで、±7.65%×2=±15.30%。
 σ3とは、σ1×3のことで、±7.65%×3=±22.95%。

(4)豪ドル円 サイクル(周期)
 ボトム(底値)からボトム(底値)のサイクルを見てみましょう。

 95年5月 ⇒(6年5ヶ月)⇒ 01年9月 ⇒(7年5ヶ月)⇒ 09年1月

 だいたい6〜7年のサイクルが考えられます。

 09年1月の6〜7年後は、2015年〜2016年1月。
 次のボトム(底値)は、2015年くらいではないかと予測できます。

 また、最安値を目指すような大きな下落は、2013年以降ではないか、と思います。
 高金利通貨の金利狙いで運用される通貨ペアは、円安の期間が円高の期間より長くなる傾向があるといわれます。

豪ドル円の今年(2013年12月31日まで)の値幅予測

(1)ボラティリティから予測してみましょう。

 ボラティリティは、検証期間によって、変動率が大きく違います。
 大暴落の警戒を始めるべきである2013年までは、
 それほど大きな変動は無く、前年のボラティリティを参考にできると思います。
 そこで
 2012年1月〜12月までの検証期間のボラティリティを使って考えてみます。

ボラティリティ 2013年始値 値幅 値幅を超える日数
σ1 ±7.65% 90.12円 83.22〜97.01円 79.35日
σ2 ±15.30% 76.33〜103.90円 11.4日
σ3 ±22.95% 69.43〜110.80円 0.67日

 値幅を超える日数というのは、年間250日(365日−休日)の終値があります。このデータを統計処理したのがボラティリティです。
 ですから、σ1では、250日×約70%=170.65日分のレートが、その値幅(80.22〜97.01円)に収まることになります。それを超えてしまうレートの数ということになります。
 また、この半分が、下に抜けるし、残りの半分が上に抜けるということ。
 ですから、σ1の79.35日の半分である39.67日は、80.22円を下回るし、残りの39.67日は97.01円を上回ると考えることができます。
 σ3の場合は、値幅を超える日数が1日に満たないので、まず、この値幅を超えてくることはないと考えてよいです。

(2)最安値とサイクルから考えてみよう。
 最安値は54.96円。
 これを超える事はなかなかないし、あっても、数年先になるでしょう。
 サイクルを見れば、
 直近のボトム(底値)は2009年1月ですから、6年後の2015〜2016年にボトムをつけると考えられます。その近くになると、下落トレンドが発生するでしょうから、後2,3年(2013年前後)までは円安トレンドになると予測されます。

 2013年は、前半は円安傾向が強いでしょうが、後半は円高傾向が強くなるでしょう。
 前半で、中期サイクルのボトムをつけ、
 その後上昇するが、前半の最高値には届かないでしょう。
 来年か再来年(2015年)にかけて下落していき、長期サイクルのボトムになるのではないか、とイメージしています。

 σ2の値幅(76.33〜103.90円)の下のレート76.33円を目安としておいていいのではないでしょうか。
 σ1(83.22〜97.01円)の下のレート83.22でも大丈夫かもしれませんが、
 かなりギリギリまで下落する可能性が高いです。
 スワップ運用では、怖わくて、83円を目安にはできません。

(3)豪ドル円 2013年の値幅予測の結論

 豪ドル円は、2013年の動きが読みにくいです。

 だいたいσ2の値幅で良いと思いますが、
 スワップ運用を行う場合は、σ3を想定しておく方が無難ですね。

 σ3の値幅で収まると予想します。
 69.43〜110.80円

豪ドル円でスワップ運用すると…

 1豪ドル=69.43円まで下がることを想定したスワップ運用を考えてみましょう。
 2013年1月1日にポジションを建てた場合、
 その時のレートが、1豪ドル=90.12円。
 90.12円−69.43円=20.69円。
 20.69円×1万+(FX業者ごとのロスカットレベル)が投資元本になります。
    ※投資元本の計算の仕方を詳しく知りたい方は↓
    年利20%のロスカット計算|豪ドル/円|YJFX

 豪ドル円を1万通貨買った場合の年率を、「おすすめFX業者」で見てみましょう。

スワップ派おすすめ業者の運用率
FX口座の説明 スワップ金利 投資資金 年率
YJFX「外貨ex」 72円 24円3900円 10.77%
※スワップ金利は2012年12月31日 ※1豪ドル=90.12円

 さて、有名ではあるが、スワップ運用に向かないFX業者ではどうでしょうか。
 下表に例をあげましたので、比較してみてください。
FX口座 スワップ金利 投資資金 年率
@FXプライム 67円 30万円 8.15%
A野村證券FX 60円 24万2900円 9.01%
 @「FXプライム」は、投資元本を細かく設定できません。今回の場合30万円コースを選択することになりますので、それで年率を計算しました。
 A野村證券「ノムラFX」は、有名証券会社の安心感はありますが、スワップ金利が低すぎます。


 このページで説明した事は、一個人の考えを述べただけです。
 実際の取引における最終判断は、ご自身の責任において行ってください。

 次のテーマは、
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   3.外貨を買うだけのスワップ金利運用法 (取引方法概略)
   4.ロスカットされない為替レート
   5.高金利通貨(高スワップ通貨ペア)
   6.スワップ金利でロスカット防止
   7.ドルコスト平均法で積立てる
   8.複利で増やす
   9.両建注文でロスカット防止
   ★1 豪ドル円の過去レートと値幅予測
⇒★2 南アランド円の過去レートと値幅予測

初めてのスワップ運用で不安な方へ
 この↓方法をやってみてください。自腹を痛めずスワップ運用を試せます。
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最適なFX会社

 2010年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
 2011年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
 2012年度版豪ドル円の過去レートと値幅予測
FX取引は、元本が保証されていません。自己責任で慎重に行ってください。

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