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2011年版 豪ドル円の過去レートの値動きの特徴
 2011年1月1日更新
 (このページは1月初めころ、毎年更新します。)
 (最新版 豪ドル円の過去レートと値幅予測

 豪ドル円の過去レートの値動きを調べてみました。
 『インフォシークマネーhttp://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/』
 で調べられる1992年1月〜2010年12月末日までのレートを参考にしました。

 予測は、予測ですので、外れることもあります。このページの予測は、趣味で行っているだけです。参考程度にして最終判断は投資家自身が行ってください。

過去
最安値
過去
最高値
予測
サイクル(底→底)
2010年変動率 2011年予測値幅
54.96 107.79 09年1月→16年1月
7年周期
13.06% 61.38〜104.79円

(1)豪ドル円 最安値
 豪ドル円は、2008年10月につけた54.96円が最安値になります。
 いわゆるサブプライム問題による金融不安の影響です。

 この最安値は、最もサポートが強いレートです。
 そう簡単に下回ることはありません。
 今回(2008年10月)、2000年10月の55.52円を割り込んで最安値をつけました。
 以前の最安値を下回るのに、8年の年月が必要だったわけです。
 次回最安値を更新するのは、8年前後の期間が必要になっていきます。

 また、今回(2008年10月)、最安値を更新したといっても、極僅かです。
 0.60円程度ですね。
 投資家の心理として、この最安値ラインを割り込むことには抵抗があるといわれています。
 ただし、大きく割り込んでしまうと、どこまで下がるか予測がつかなくなります。

(2)豪ドル円 下落値幅
 豪ドル円の下落した時の値幅です。

 下落値幅 36.30  期間 18ヶ月
   トップ92年4月 103.50 ⇒ ボトム93年9月 67.20
 下落値幅 19.47  期間 6ヶ月
   トップ94年12月 78.23 ⇒ ボトム95年5月 58.76
 下落値幅 31.21  期間 8ヶ月
   トップ97年5月 100.05 ⇒ ボトム98年12月 68.84
 下落値幅 27.59  期間 6ヶ月
   トップ99年5月 83.11 ⇒ ボトム00年10月 55.52
 下落値幅 52.83  期間 12ヶ月
   トップ07年11月 107.79 ⇒ ボトム08年10月 54.96

 やはり2007年からの金融不安はものすごい相場を形成しました。
 08年7月から08年10月の4ヶ月で、49.47(104.43⇒54.96)も下落幅があるのです。

(3)豪ドル円 ボラティリティ(変動率)

 ボラティリティというのは、レートの変動率です。
 過去レートを統計処理して、変動率を計算したもの。統計学で言う「標準偏差」です。
 変動率が大きければ、値幅が大きいことを意味します。
 つまり(2)下落値幅で調べたことを統計的なデータにした数値ということもできます。

期間 ボラティリティ(σ1) 相場の様子
ボトム00年10月

トップ07年11月
9.72% ゆっくりと上昇。世界的な好景気。
55.52 ⇒ 107.79(史上最高値)
トップ07年11月

ボトム08年10月
22.58% 過去に類を見ない下落相場。
107.79(史上最高値)
 ⇒ 54.96(史上最安値)
ボトム08年11月

トップ10年12月
15.95% 基本的に回復傾向。
ただしギリシャ問題などの
懸念材料も噴出し、レンジ相場へ。
56.88 ⇒ 88.04 ⇒ 83.09

 2001年1月から2010年12月(過去10年間)までのボラティリティは
 12.96%

 2010年1月から12月までの1年間のボラティリティは
 13.06%

 ボラティリティの見方は
 たとえば、『2010年1月から12月までの1年間』のボラティリティを調べた場合、この期間を検証期間といいます。
 この検証期間の最後のレートは、2010年12月30日の終値83.09円。
 一年後(2011年12月30日)のレートは、83.09円±13.06%の範囲の中に納まる確率が約70%。
 また、2011年中のレートの70%は、83.09円±13.06%の範囲の中のレートになるということです。
 このボラティリティはσ1(シグマ1)になります。『約70%』というのが信頼区間と呼ばれます。
 σ2にすると、信頼区間は約95%。
 σ3にすると、信頼区間は約99.7%
 σ2とは、σ1×2のことで、13.06%×2=26.12%。
 σ3とは、σ1×3のことで、13.06%×3=39.18%。
 σ3にすれば、ほぼ100%の確率で収まることになります。

(4)豪ドル円 サイクル(周期)
 ボトム(底値)からボトム(底値)のサイクルを見てみましょう。

 95年5月 ⇒(6年5ヶ月)⇒ 01年9月 ⇒(7年5ヶ月)⇒ 09年1月

 だいたい6〜7年のサイクルが考えられます。

豪ドル円の今年(2011年12月31日まで)の値幅予測

(1)ボラティリティから予測してみましょう。

ボラティリティ 2010年終値 値幅 値幅を超える日数
σ1 13.06% 83.09円 72.23〜93.94円 79.35日
σ2 26.12% 61.38〜104.79円 11.4日
σ3 39.18% 50.53〜115.64円 0.67日

 値幅を超える日数というのは、年間250日(365日−休日)の終値があります。このデータを統計処理したのがボラティリティです。
 ですから、σ1では、250日×約70%=170.65日分のレートが、その値幅(72.23〜93.94円)に収まることになります。それを超えてしまうレートの数ということになります。
 また、この半分が、下に抜けるし、残りの半分が上に抜けるということ。
 ですから、σ1の79.35日の半分である39.67日は、72.23円を下回るし、残りの39.67日は93.94円を上回ると考えることができます。
 σ3の場合は、値幅を超える日数が1日に満たないので、まず、この値幅を超えてくることはないと考えてよいです。

(2)最安値とサイクルから考えてみよう。
 最安値は54.96円。
 これを超える事はなかなか無いし、あっても、数年先になるでしょう。
 サイクルを見れば、5〜6年後に、最安値を超えるか、そこに近づくことになります。
 直近のボトムは2009年1月ですから、2015〜2016年にボトムをつけると考えられます。その近くになると、下落トレンドが発生するでしょうから、後2,3年(2013年前後)までは円安トレンドになると予測されます。

 ということは、下落値幅は小さく見ておいてもいいのでしょう。
 σ2の値幅(61.38〜104.79円)の下のレート61.38円を目安としておいていいのではないでしょうか。σ1(72.23〜93.94円)で下のレートを考えるのは、ちょっとリスクが高くなります。

(3)豪ドル円 2011年の値幅予測の結論

 豪ドル円は、σ2の変動幅になると予測できます。
 61.38〜104.79円

 70円を割る事は、無さそうですが、スワップ派としては安全に61.38円をロスカットレートとしたいところです。

 これは1年を考えた予測なので、それ以上の長期スワップ運用では、もっと安全に史上最安値(54.96円)を基準に考えておく必要があります。

豪ドル円でスワップ運用すると…

 1豪ドル=61.38円まで下がることを想定したスワップ運用を考えてみましょう。
 2011年1月1日のレートが、おおよそ1豪ドル=83.09円。
 83.09円−61.38円=21.71円。21.71円×1万+(FX業者ごとのロスカットレベル)が投資元本になります。
    ※投資元本の計算の仕方を詳しく知りたい方は↓
    年利20%のロスカット計算|豪ドル/円|YJFX

 豪ドル円を1万通貨買った場合の年率を、「おすすめFX業者」で見てみましょう。

スワップ派おすすめ業者の運用率
FX口座の説明 スワップ金利 投資資金 年率
セントラル短資FX「ダイレクト」 103円 23万3718円 16.08%
YJFX「外貨ex」 108円 23万4100円 16.83%
※スワップ金利は2011年2月3日を参考

 今回のように、サイバーエージェントFXは、セントラル短資FXより高いスワップ金利を提供する事もあります。低い時もあるので、1年を通して平均すればどちらも同じくらいになります。

 さて、有名であっても、スワップ運用に向かないFX業者ではどうでしょうか。
 下表に例をあげましたので、比較してみてください。
FX口座 スワップ金利 投資資金 年率
@FXプライム 100円 30万円 12.16%
Aマネーパートナーズ 95円 23万5100円 14.74%
 @「FXプライム」は、投資元本を細かく設定できません。今回の場合30万円コースを選択することになりますので、それで年率を計算しました。
 Aマネーパートナーズは、スワップ金利が業界平均しかないので、スワップ派には、年率が低く感じてしまいます。


 このページで説明した事は、一個人の考えを述べただけです。
 実際の取引における最終判断は、ご自身の責任において行ってください。

 次のテーマは、
 「高金利通貨」について。高いスワップ金利の通貨ペアとは!?

   1.スワップ金利とは何? (基礎知識)
   2.預託金と取引証拠金:レバレッジとは (基礎知識)
   3.外貨を買うだけのスワップ金利運用法 (取引方法概略)
   4.ロスカットされない為替レート
   5.高金利通貨(高スワップ通貨ペア)
   6.スワップ金利でロスカット防止
   7.ドルコスト平均法で積立てる
   8.複利で増やす
   9.両建注文でロスカット防止
   ★1 豪ドル円の過去レートと値幅予測
⇒★2 南アランド円の過去レートと値幅予測

初めてのスワップ運用で不安な方へ
 この↓方法をやってみてください。自腹を痛めずスワップ運用を試せます。
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2010年の豪ドル円の過去レートと値幅予測

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