エクセルで、ボラティリティ(変動率・標準偏差・σ)計算をする

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8-1.ボラティリティ計算方法


 為替変動率のことをボラティリティと呼びます。
 より丁寧に言うと、ヒストリカル・ボラティりティ(HV)になります。

 過去レートを統計的な計算処理したものだからです。

 過去レートを標準偏差で計算します。記号はσ(シグマ)と表記します。

過去レート(データ)取得方法

(1)欲しいデータを、インターネット入手

 OANDA.comの為替レート履歴(http://www.oanda.com/lang/ja/currency/historical-rates/)が、一番便利です。

 まず、通貨ペアを設定します。

 【例: 豪ドル円】
   手元にある通貨: オーストラリアドル AUD
   必要な通貨: JPY

 期間は、最長5年分のデータが表示できます。
 「▼」をクリックすると、7日〜5年の選択肢が表示されますから、そこから選びましょう。

 その右横に、取得したいデータの「年月日」を設定できるようになっています。

 価格は、「売」のままでいいでしょう。
 値は、「レート」でいいでしょう。

 頻度は、「日間」にします。
 1日ごとのデータを取得したいからです。

 今、グラフが表示されていると思います。
 「グラフ」と「テーブル」というタブがあると思います。テーブルというのは、時系列データのことです。
 このタブで、グラフとテーブル(時系列データ)を切り替えます。
 時系列データが欲しいので、「テーブル」にしておいてください。

(2)エクセルにデータを移す

 レートだけ、コピーできないので、年月日ごとコピーします。
 マウスのポインター(矢印)を最初の年月日に合わせ、右下へドラグ(マウスの左を押しながらポインターを動かす)。
 そのページの最後のレートまでドラグしたら、色(たぶん青色)が変わっている部分にポインターを当てて、右クリック。コピーを選択(クリック)。

 それを、エクセルに貼り付けます。

 セル「B5」に貼り付けます(ポインターをB5に当てて、左クリック。右クリックして貼り付けを選択)。

(3)必要なだけこれを繰り返す

 取得したいデータは、5〜8年分くらいあるので、1回では、データをエクセルへ移せません。

 まだ、取得しきれていないデータを、全て移します。

 続きのデータは、前のデータの下へ、貼っていきます。
 B列とC列に、1200個(約5年分)以上のデータが並びます。

 ボラティリティ計算に、年月日は必要ないので、B列を削除します。
 すると、C列にあったデータ(過去レート)が、B列へ移ります。
 B列にのみデータが並んでいる状態になるはずです。

ヒストリカル・ボラティリティ計算

(4)前日比計算

 前日比=当日÷前日

 C6のセルに、次の計算式を入れます。
 =B5/B6

 C7セルに、この式をコピーして貼り付けます。
 すると、自動的に
 =B6/B7
 になるはずです。

 こうやって全ての前日比を計算します。
 一個、一個やっていくのは大変なので、下の方へ、データの最後までコピー・ドラグします。
 C6セルの右下の隅にポインターをあてると、ポインターが「」になります。その状態でマウス左押ししたまま、下へ移動させると、計算式がコピーされていきます。

 これで、C列に、前日比が、ずらっと計算されているはずです。

(5)ヒストリカル・ボラティリティ計算

 標準偏差を求める関数を利用します。
 計算式は
 =STDEVP( : )

 これに、
 *SQRT(250)
 することで、年率換算された標準偏差を求めることができます。
 通常、ヒストリカル・ボラティリテといえば、次の計算式が用いられています。
 =STDEVP( : )*SQRT(250)

 それで、『STDEVP( : )』の( )の中は、前日比データの範囲が入ります。

 例えば、前日比データは、C6からC1256まであるとしましょう。
 その場合、『 STDEVP(C6:C1256) 』となります。

 C2セルに、この計算式を入れてみましょう。
 =STDEVP(C6:C1256)*SQRT(250)
 C2セルに、
    0.14145233…
 というような、数値が計算されていると思います。

 これを%表示にしてやれば、ヒストリカル・ボラティリティの完成です。

 C6セルを選択、右クリック、セルの初期設定をクリック。表示形式の分類から、パーセンテージを選択。小数点以下の桁数を設定(2ケタくらいかな)。
 これで、%表示されているはずです。


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《運用イメージ》
0.FXスワップ運用 完全ガイド(TOP)

《基礎》
1.(1)ドルコスト平均法
2.(2)相場下落を待つ方法
3.通貨ペアの選び方
4.為替差損で困ることはない
4-1.損失が税金対策
5.金利生活を送ろう
6.スイングトレードで勝ち逃げ

《実践のコツ》
7.レバレッジの意味
8.ロスカットの想定
9.ロスカット計算
10.複利運用の方法
11.サヤ取りは円安時に
11-1.トルコリラ円のサヤ取り
12.共分散はしない方がよい

13.FX口座の選び方
 ・YJFX!
 ・セントラル短資FX
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14.サヤ取りFX口座
 ・GMOクリック証券「くりっく365」
 ・DMM.com証券

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