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※2015年1月31日時点での情報を参考に記載

要点だけ知りたい
 初心者で、面倒な事は分からないので、要点だけ知りたい、という人は
 このページの最後の「まとめ」だけをご覧下さい。
 「まとめ」リンクをクリックすれば、そこへ行きます。

NZD/円 過去20年7ヶ月間(1994年6月〜2014年12月)の為替動向

 レートは、「インフォシークマネー」と「セントラル短資FX」「YAHOO!JAPANファイナンスのFXレート」を参照しました。
 インフォシークマネーはサービスを終了してしまい、データを閲覧できませんが、以前に記録してあるレートはそのまま活用させてもらいます。
 その他の2011年〜2013年のレートは、セントラル短資FXのチャート、
 2014年以降は、「YAHOO!JAPANファイナンスのFXレート」を利用しました。

 最安値41.97円 (2000年10月)
 最高値97.73円 (2007年7月)

 おおきなサイクル(長期・中期サイクル)を見てみましょう。

円高 95年4月 53.81  ┓
164%上昇 サイクル@
6年4ヶ月間
円安 97年4月 88.48
53%下落
円高 00年10月 41.97  ┛
 ┓
207%上昇 サイクルA
6年7ヶ月間
円安 05年12月 87.07
33%下落
円高 06年5月 67.77  ┛
 ┓
144%上昇 サイクルB
2年9ヶ月間
円安 07年7月 97.73
51%下落
円高 09年2月 44.18  ┛
 ┓
サイクルC
2年1ヵ月
円安 10年5月 69.35
円高 11年3月 54.53  ┛
 ┓
サイクルD
2年3ヵ月
円安 13年4月 86.377
円高 13年6月 74.430  ┛
 ┓
サイクルE
進行中
円安

 サイクル@Aは、見事に、6.5年周期を描いています。
 サイクルBCDは、短過ぎます。周期が半分になってしまいました。

 「FXサイクル投資法マスターブック 」によれば、
 「中期30ヵ月サイクルの存在が確認できます。」(p110)とあり、長期サイクルは、認められないという考えのようです。


 さて、為替の動きの特徴は、年々変わっていきます。
 実際のトレードでは、過去5年間のデータをもとに取引する人が多いようです。

過去5年間の為替動向

 そこで過去5年間(2010年1月〜2014年12月)
 におけるポイントを整理します。

 この5年間での最安値が
 54.901円(2011年3月)
 このレートは、支持線となるものです。
 支持線とは、テクニカル分析の用語で、そこから下がり難いレートのことです。

 1ヶ月間のレート変動が大きかった月を、拾い上げてみます。
 ・2010年5月 69.339→ 58.651 下落10.688
 ・2011年3月 63.493→ 54.901 下落 8.592
 ・2011年8月 68.875→ 61.383 下落 7.492
 ・2011年9月 65.740→ 58.256 下落 7.484
 ・2012年5月 65.596→ 58.689 下落 6.907
 ・2013年4月 77.778→ 86.404 上昇 8.626
 ・2015年1月 93.746→ 84.764 下落 8.982

 平均 8.447
 大きくても、10.688の変動幅。

 大きな変動は、下落時に多く、
 上昇時には、数か月にわたって、上昇が続く傾向がありました。
 この5か年は、基本的に上昇局面であったといえます。

 ポイント1 過去5年間の最安値54.901円(2011年3月)
 ポイント2 1ヶ月の変動幅は、大きくても10.688(平均8.447程度)

もっとも大きな変動の記録

 史上最安値 41.97(2000年10月)は10年以上、昔のレートですが、
 この史上最安値が、最も突破され難い支持ポイントになります。
 これが突破されると、その後の展開は、未知の領域に入ります。

 さて、大きく下落した時の相場の変動を見てみましょう。
 2008年末〜2009年初頭にかけての金融不安が、とんでもない急落相場を形成しました。
 この市場希に見る円高トレンドを分析してみますと。

 2007年7月 97.73 → 同年8月 74.22 変動幅 約23.51円
 7月と8月のわずか2ヶ月たらずで約23円も変動しました。
 7月 97.73 史上最高値を記録。そこからの下落。

 2008年6月 82.63 → 同年12月 47.73  変動幅 約34.9円
 7ヶ月あまりで、約35円も下落。
 翌2009年2月44.18円をつけ、下落は止まりました。

 2007年7月に史上最高値を記録してから、1年6ヶ月で、レートは半分以下。
 2008年の急激な下落月の値幅をみてみよう。

  9月 75.92 → 67.17 変動幅 8.75
 10月 72.02 → 49.19 変動幅 22.83
 11月 61.48 → 48.60 変動幅 12.88
 12月 54.06 → 47.73 変動幅 6.33

 10月は、驚異の22.83円の下げ幅。

 2007年以前のデータでは、「6ヶ月間で23円程度の下落」が大きい変動幅だったのですが、…。
 2008年末からの大下落相場は、まさに100年に1度といわれるにふさわしい変動でした。
 わずか1ヶ月で、以前のデータ6か月分を下げてしまうのですから。

 ポイント1 1年6か月で50円以上下落 97.73 →44.18
 ポイント2 1か月で、最大約23(22.83)円下落

価格変動率(ボラティリティ)の変化

 価格変動率(ボラティリティ)とは、検証期間のレートをもとにした標準偏差のことです。
 為替レートの予測をするさいに、よく利用されています。

※2015年1月2日始値93.354円
期間 検証期間 価格変動率
(ボラティリティ)
今年の
予測変動幅
10年間 2005.1〜2014.12 12.50% 81.684〜105.023円
5年間 2010.1〜2014.12 9.98% 84.037〜102.670円
サイクルA 2000.10〜2006.5 10.13%  
サイクルB 2006.5〜2009.2 16.54%  
サイクルC 2009.2〜2011.3 13.98%  
サイクルD 2011.3〜2013.6 10.50%  

 この5年間のボラティリティ(9.98%)で、これからの相場の変動幅をみてみましょう。

 今年1年間の相場は、68.26%の確率で、ボラティリティ±9.98%の範囲に収まるという推測ができます(σ1)。

 つまり、2015年12月31日のレートは、93.354円±9.98%(=84.037〜102.670円)の範囲に収まる可能性が、68.26%(信頼区間という)あります。約70%の確率です。

 1年のレートは、250日分(365日−休日)あります。
 別の見方をすれば、250個あるレートの内、68.26%(170.65日分)が
 93.354円±9.98%(=84.037〜102.670円)の範囲に収まっていることを表します。

 信頼区間を広げて、95.44%の範囲を調べてみると(σ2)。
 95.44%の確率で、
 1年後のレートは74.720〜111.987円(93.354円±19.96%)の中に収まります。
 また、238.6日(250日の95.44%)分のレートが74.720〜111.987円の中に収まるいえます。
 最悪、5回くらいは、74.720円以下になる可能性があるということです。

 ちなみに、過去予測したのが下表で、σ2の範囲に全て収まっています。
過去の
予測
結果
予測 実際のレート
σ1 σ2 年末
レート
各年
最安値
各年
最高値
2009年 40.07〜59.93円 30.14〜69.86円 67.32円 44.18円 67.74円
2010年 53.57〜78.42円 41.15〜90.84円 63.40円 58.39円 69.34円
2011年 52.10〜73.89円 41.21〜84.78円 59.81円 54.53円 68.86円
2012年 50.40〜69.11円 41.04〜78.47円 71.84円 57.90円 71.87円
2013年 61.09〜82.32円 50.48〜92.93円 86.646円 71.510円 86.709円
2014年 75.680〜
96.771円
65.135〜
107.316円
93.414円 81.419円 94.041円


まとめ

◎中期サイクルは、新しいサイクルを継続中。終わりは2015年末前後。

◎史上最安値41.97円 (2000年10月)は、長期スワップ運用する場合、特に頭に入れておきましょう。

◎変動率(ボラティリティ)は、σ1より、σ2を参考にするとより安全。

◎過去5年の変動率σ2の予測レートは、74.720〜111.987円。

◎今年は、サイクルの終盤あたりです。サイクルから考えると、史上最安値にせまる様な大きな下落も考えられます。


※わたしの個人的意見を述べている箇所もあります。鵜呑みにしないよう、最終判断はご自身で行ってください。

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